PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIFX с FHDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIFX с FHDEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) and FHDEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBIFX returned 8.53%/yr vs 8.92%/yr for FHDEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FBIFX charges 0.12%/yr vs 0.74%/yr for FHDEX.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FHDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIFX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FHDEX с доходностью 10.34%.

FBIFX

1 день
-1.51%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.69%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.61%

FHDEX

1 день
-1.82%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.64%
1 год
22.91%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIFX и FHDEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		8.63%19.88%13.32%19.37%-18.16%15.88%16.47%25.95%-11.90%
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		10.34%20.68%15.13%19.62%-19.25%15.95%17.55%26.13%-11.92%

Correlation

The correlation between FBIFX and FHDEX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.99

The correlation between FBIFX and FHDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A

Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с ITDDFBIFX с VTI
Часто сравнивают с FHDEX:
FHDEX с FBGRXFHDEX с FZROXFHDEX с FSELXFHDEX с FSPGXFHDEX с FNILXFHDEX с FRKMXFHDEX с FXAIX

Доходность на риск

FBIFX vs. FHDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FHDEX
Ранг доходности на риск FHDEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIFX c FHDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBIFXFHDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.00

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.77

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.84

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

12.22

-0.60

FBIFX vs. FHDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHDEX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FHDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FHDEX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, примерно равная максимальной просадке FHDEX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FHDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIFXFHDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-31.34%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.63%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.29%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-27.85%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.07%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.96%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FHDEX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIFXFHDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.34%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.40%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.29%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.61%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.56%

-1.70%

Сравнение комиссий FBIFX и FHDEX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FHDEX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FHDEX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FHDEX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.26%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		3.64%2.61%4.56%1.73%6.10%8.37%4.78%3.26%3.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FBIFX and FHDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHDEX has higher volatility (5.34%) compared to FBIFX (4.71%). In terms of maximum drawdown, FBIFX dropped -30.73% vs FHDEX's -31.34%.

FHDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIFX и FHDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор