PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDEX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHDEX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FHDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHDEX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHDEX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		-3.12%20.68%15.13%19.62%-19.25%15.95%17.55%26.13%-11.92%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHDEX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FHDEX

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-0.16%
1 год
16.82%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHDEX:
FHDEX с FBIFXFHDEX с FFGZXFHDEX с FNILXFHDEX с FSELXFHDEX с FSKAXFHDEX с FSPSXFHDEX с PMTIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FHDEX и FZROX

FHDEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHDEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDEX
Ранг доходности на риск FHDEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDEXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.28

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDEX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDEX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDEXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между FHDEX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDEX и FZROX

Дивидендная доходность FHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		2.70%2.61%4.56%1.73%6.10%8.37%4.78%3.26%3.24%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHDEX и FZROX

Максимальная просадка FHDEX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDEX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHDEXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.96%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.44%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-25.12%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-6.16%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.61%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.58%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDEX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHDEXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.52%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.81%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.68%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

17.45%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.28%

-3.72%