Сравнение FBGX с XTJL
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FBGX is passively managed, while XTJL is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 25.27% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.81% |
Correlation
The correlation between FBGX and XTJL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between FBGX and XTJL shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FBGX и XTJL
Секторы
FBGX
XTJL
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Недвижимость
Технологии
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
FBGX
XTJL
Коммуникационные услуги
FBGX
XTJL
Потребительский циклический сектор
FBGX
XTJL
Потребительский защитный сектор
FBGX
XTJL
Энергетика
FBGX
XTJL
Финансовые услуги
FBGX
XTJL
Здравоохранение
FBGX
XTJL
Промышленность
FBGX
XTJL
Недвижимость
FBGX
XTJL
Технологии
FBGX
XTJL
Коммунальные услуги
FBGX
XTJL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
FBGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение FBGX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGX и XTJL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.05% | — |
Сравнение комиссий FBGX и XTJL
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и XTJL
Ни FBGX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBGX and XTJL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
FBGX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор