PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGX с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGX с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FBGX is passively managed, while XTJL is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности FBGX и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%24.80%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between FBGX and XTJL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between FBGX and XTJL shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBGX и XTJL

Секторы
FBGX
XTJL

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Энергетика

0.0%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%
11.9%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Промышленность

0.0%
8.1%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

0.0%
36.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Сырьевые материалы

FBGX
0.0%
XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

FBGX
0.0%
XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

FBGX
0.0%
XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

FBGX
0.0%
XTJL
4.9%

Энергетика

FBGX
0.0%
XTJL
3.5%

Финансовые услуги

FBGX
0.0%
XTJL
11.9%

Здравоохранение

FBGX
0.0%
XTJL
8.4%

Промышленность

FBGX
0.0%
XTJL
8.1%

Недвижимость

FBGX
0.0%
XTJL
1.9%

Технологии

FBGX
0.0%
XTJL
36.2%

Коммунальные услуги

FBGX
0.0%
XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

FBGX vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGXXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок FBGX и XTJL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGXXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и XTJL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGXXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.21%

—

Сравнение комиссий FBGX и XTJL

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и XTJL

Ни FBGX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBGX and XTJL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

FBGX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.79% for XTJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор