Сравнение FBDIX с THW
FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) and THW (abrdn World Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBDIX returned 9.96%/yr vs 9.20%/yr for THW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDIX charges 1.06%/yr vs 1.54%/yr for THW.
Доходность
Сравнение доходности FBDIX и THW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDIX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у THW с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции FBDIX превзошли акции THW по среднегодовой доходности: 9.96% против 9.20% соответственно.
FBDIX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 62.78%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.96%
THW
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам FBDIX и THW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 1.97% | 52.68% | 15.37% | 18.40% | -12.65% | -27.58% | 29.85% | 49.11% | -15.77% | 18.83% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 2.45% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
Correlation
The correlation between FBDIX and THW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between FBDIX and THW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDIX vs. THW — Ранг доходности на риск
FBDIX
THW
Сравнение FBDIX c THW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDIX | THW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 3.08 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 10.83 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDIX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.73 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FBDIX и THW
Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.44%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и THW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDIX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.44% | -37.36% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -11.28% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -28.48% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -31.53% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -37.36% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -3.10% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -9.71% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.20% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDIX и THW
Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с abrdn World Healthcare Fund (THW) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDIX | THW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.39% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 13.19% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 20.07% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 18.67% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 21.20% | +5.12% |
Сравнение комиссий FBDIX и THW
FBDIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии THW в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDIX и THW
Дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности THW в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 10.60% | 10.81% | 19.53% | 0.00% | 0.13% | 0.98% | 14.50% | 18.77% | 3.72% | 2.39% | 4.57% | 8.42% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.20% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FBDIX and THW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDIX has higher volatility (8.57%) compared to THW (5.39%). In terms of maximum drawdown, FBDIX dropped -71.44% vs THW's -37.36%.
FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDIX и THW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор