Сравнение FBDAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | -0.59% | 7.17% | 2.00% | 6.00% | -14.70% | -0.59% | 7.39% | 9.78% | -1.56% | 3.71% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FBDAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.77% против 12.29% соответственно.
FBDAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.77%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и SHAPX
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FBDAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FBDAX
SHAPX
Сравнение FBDAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.17 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FBDAX и SHAPX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и SHAPX
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.12% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и SHAPX
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -46.19% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -10.57% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -20.53% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -32.21% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -6.27% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -4.79% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.33% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Total Return Fund (FBDAX) составляет 1.56%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 4.83% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 8.30% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 16.09% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 14.89% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 16.72% | -11.66% |