PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDAX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDAX с FRIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBDAX (Franklin Total Return Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - FBDAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FBDAX returned 1.75%/yr vs 7.54%/yr for FRIAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FBDAX charges 0.63%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности FBDAX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDAX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции FBDAX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 7.54% соответственно.

FBDAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.96%
1 год
5.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.75%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDAX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDAX
Franklin Total Return Fund		0.57%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%-1.56%3.71%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between FBDAX and FRIAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1998 г.

0.11

Over the past year, FBDAX and FRIAX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с FBDAX:
FBDAX с ITOTFBDAX с FRDPXFBDAX с GUGAXFBDAX с EMOFBDAX с HOBIXFBDAX с ARINXFBDAX с FKINX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

FBDAX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDAX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDAXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.92

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.54

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.66

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.79

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

18.32

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDAX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDAX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDAXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.92

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FBDAX и FRIAX

Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDAXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-43.23%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.06%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-7.35%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-13.63%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-24.10%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.33%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.92%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.80%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDAX и FRIAX

Franklin Total Return Fund (FBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDAXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.04%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.80%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

5.03%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

7.98%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

9.29%

-4.20%

Сравнение комиссий FBDAX и FRIAX

FBDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDAX и FRIAX

Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDAX
Franklin Total Return Fund		4.53%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Часто задаваемые вопросы

FBDAX and FRIAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDAX has higher volatility (1.39%) compared to FRIAX (1.04%). In terms of maximum drawdown, FBDAX dropped -20.02% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDAX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор