PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с IETC

Сравнение комиссий FBCGX и SPECX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.70

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

4.98

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPECX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между FBCGX и SPECX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и SPECX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и SPECX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-72.19%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-20.03%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-54.82%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-16.06%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-24.16%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

6.14%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и SPECX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) составляет 7.92%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.43%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

17.68%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

28.24%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

32.70%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

27.76%

-2.76%