Сравнение FBCGX с FZROX

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBCGX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FZROX в 1.07%

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FZROX.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.