PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FBCGX и FTIHX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.74

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.38

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.30

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FTIHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FTIHX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FTIHX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-35.75%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-11.25%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-29.99%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.31%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.88%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FTIHX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 7.92% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.78%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

11.04%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

16.05%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

15.09%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

16.02%

+8.98%