PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCGX с FGKFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCGX returned 14.74%/yr vs 15.60%/yr for FGKFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 19.65%.

FBCGX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.50%
С начала года
13.27%
6 месяцев
11.75%
1 год
33.10%
3 года*
29.52%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
19.65%
6 месяцев
13.37%
1 год
41.57%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCGX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		13.27%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%16.20%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		19.65%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Correlation

The correlation between FBCGX and FGKFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.98

The correlation between FBCGX and FGKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с schgFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

FBCGX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.15

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.72

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.74

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.41

-3.57

FBCGX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FGKFX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-40.14%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.40%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-27.38%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-40.14%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.22%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-9.95%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FGKFX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.01%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

15.81%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

19.94%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

24.35%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

25.79%

-0.85%

Сравнение комиссий FBCGX и FGKFX

И FBCGX, и FGKFX имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FGKFX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.85%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBCGX and FGKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCGX has higher volatility (8.84%) compared to FGKFX (8.01%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор