Сравнение FBCG с FIWDX
FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) are both funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FIWDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBCG returned 13.39%/yr vs 3.20%/yr for FIWDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for FIWDX.
Доходность
Сравнение доходности FBCG и FIWDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у FIWDX с доходностью 3.40%.
FBCG
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
FIWDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCG и FIWDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 10.08% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 41.44% |
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 3.40% | 8.98% | 6.07% | 9.20% | -11.76% | 3.51% | 8.70% |
Correlation
The correlation between FBCG and FIWDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between FBCG and FIWDX shifts across timeframes, from 0.47 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCG vs. FIWDX — Ранг доходности на риск
FBCG
FIWDX
Сравнение FBCG c FIWDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCG | FIWDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.65 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 15.56 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCG и FIWDX
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FIWDX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FIWDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCG | FIWDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -15.96% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -2.61% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -3.97% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -15.96% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.08% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -3.18% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 0.61% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и FIWDX
Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCG | FIWDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 1.40% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 3.13% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 3.68% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 4.57% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 4.88% | +20.92% |
Сравнение комиссий FBCG и FIWDX
FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FIWDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и FIWDX
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FIWDX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 4.34% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
FBCG and FIWDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FIWDX (1.40%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FIWDX's -15.96%.
FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCG и FIWDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор