PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FCLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. FBCG is actively managed, while FCLD is passively managed. Over the past 3 years, FBCG returned 28.04%/yr vs 24.61%/yr for FCLD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FCLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%6.06%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%

Correlation

The correlation between FBCG and FCLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FBCG and FCLD has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD

Доходность на риск

FBCG vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.29

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.83

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.07

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

5.28

+2.79

FBCG vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FCLD

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-50.85%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.48%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-34.80%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-9.85%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-20.42%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

6.84%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FCLD

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

11.75%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

22.90%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

28.06%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

30.54%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

30.54%

-4.77%

Сравнение комиссий FBCG и FCLD

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FCLD

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности FCLD в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and FCLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (11.75%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, FBCG leads with 28.04% vs 24.61% for FCLD. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 28.04% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.02% for FCLD.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FCLD is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.39% for FCLD.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор