PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и ESPO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%45.58%

Correlation

The correlation between FBCG and ESPO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between FBCG and ESPO shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCG и ESPO

Секторы
FBCG
ESPO

Технологии

48.9%
56.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
14.2%

Коммуникационные услуги

17.1%
29.4%

Промышленность

5.6%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
ESPO
56.2%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
ESPO
14.2%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
ESPO
29.4%

Промышленность

FBCG
5.6%
ESPO

-

Здравоохранение

FBCG
5.6%
ESPO

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
ESPO

-

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
ESPO

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
ESPO

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
ESPO

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
ESPO

-

Энергетика

FBCG
0.4%
ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

FBCG vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.80

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.02

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.54

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

-0.94

+9.01

FBCG vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и ESPO

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-50.99%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-27.81%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-27.81%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-48.33%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-27.19%

+22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-15.06%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

15.95%

-11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и ESPO

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.42%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

14.67%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

18.83%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

25.10%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

25.71%

+0.06%

Сравнение комиссий FBCG и ESPO

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и ESPO

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and ESPO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.55% for ESPO.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор