PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAPX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAPX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAPX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAPX и DBSCX

2026 (YTD)2025202420232022
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		-0.25%7.77%1.57%6.73%-9.94%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, FBAPX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.37%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с NWXEXFBAPX с MOFIXFBAPX с JSVIXFBAPX с MZLSXFBAPX с FTIHX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий FBAPX и DBSCX

FBAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

FBAPX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAPX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAPXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.65

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.83

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.78

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

14.70

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAPX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAPX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAPX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAPXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.65

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.57

-1.36

Корреляция

Корреляция между FBAPX и DBSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAPX и DBSCX

Дивидендная доходность FBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.31%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FBAPX и DBSCX

Максимальная просадка FBAPX за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAPX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAPXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-14.12%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.60%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.45%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.25%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.41%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAPX и DBSCX

Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAPXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.00%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.53%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.29%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

2.70%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

2.90%

+2.83%