PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%21.56%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий FBALX и MAANX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FBALX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.81

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.98

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

4.58

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.16

+0.63

Корреляция

Корреляция между FBALX и MAANX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и MAANX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и MAANX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-29.21%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.72%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-22.63%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.86%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.72%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.81%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и MAANX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеют волатильность 4.19% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.48%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.67%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

16.35%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

385.82%

-373.07%