PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с ZCON.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO).

FBAL.NEO и ZCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и ZCON.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.39%9.31%11.51%9.89%-11.00%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 0.39%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.63%
3 года*
8.96%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и ZCON.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOZCON.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.51

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.81

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.73

+0.40

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и ZCON.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и ZCON.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ZCON.TO в 2.16%

TTM2025202420232022202120202019
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и ZCON.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и ZCON.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-17.22%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-5.76%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-15.88%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.86%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.26%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.50%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и ZCON.TO

Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.94%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

4.68%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

7.64%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.17%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

8.02%

+0.55%