PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBAL.NEO с MGRW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и MGRW.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF
0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.


FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity All-in-One Balanced ETF

Mackenzie Growth Allocation ETF

Сравнение комиссий FBAL.NEO и MGRW.TO


Доходность на риск

FBAL.NEO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина

MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBAL.NEOMGRW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.29

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.00

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

8.61

-2.12

FBAL.NEO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRW.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBAL.NEOMGRW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.13

0.00

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и MGRW.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и MGRW.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MGRW.TO в 1.88%


TTM202520242023202220212020
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF
1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и MGRW.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и MGRW.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FBAL.NEOMGRW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-17.20%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.38%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-17.20%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.49%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.45%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.18%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и MGRW.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBAL.NEOMGRW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.79%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.79%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

11.59%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

10.54%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.46%

-1.89%