Сравнение FBAL.NEO с GRO.TO
FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) and GRO.TO (Franklin Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FBAL.NEO returned 16.94% vs 24.84% for GRO.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FBAL.NEO charges 0.40%/yr vs 0.21%/yr for GRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности FBAL.NEO и GRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у GRO.TO с доходностью 9.91%.
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
GRO.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и GRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 7.17% | 12.92% | 8.91% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 9.91% | 11.09% | 15.17% |
Correlation
The correlation between FBAL.NEO and GRO.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAL.NEO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск
FBAL.NEO
GRO.TO
Сравнение FBAL.NEO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAL.NEO | GRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.66 | -2.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.30 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 20.48 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAL.NEO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.14 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FBAL.NEO и GRO.TO
Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и GRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBAL.NEO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -12.96% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -5.81% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -1.25% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAL.NEO и GRO.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 2.78%, в то время как у Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBAL.NEO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.42% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.68% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 7.94% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 11.89% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.89% | -3.32% |
Сравнение комиссий FBAL.NEO и GRO.TO
FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GRO.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAL.NEO и GRO.TO
Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GRO.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.50% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 2.11% | 2.04% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBAL.NEO and GRO.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRO.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRO.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for FBAL.NEO and 0.21% for GRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для FBAL.NEO и GRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор