PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с FLVI.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с FLVI.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO).

GRO.TO и FLVI.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и FLVI.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и FLVI.NEO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FLVI.NEO с доходностью 7.35%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV

Сравнение комиссий GRO.TO и FLVI.NEO

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. FLVI.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c FLVI.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOFLVI.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.91

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.70

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.70

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.11

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. FLVI.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FLVI.NEO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и FLVI.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOFLVI.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.91

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.94

-0.84

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и FLVI.NEO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и FLVI.NEO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью FLVI.NEO в 2.37%

TTM20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и FLVI.NEO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что больше максимальной просадки FLVI.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и FLVI.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOFLVI.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-11.90%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.04%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.06%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-1.55%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.68%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и FLVI.NEO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLVI.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOFLVI.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.40%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.50%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.50%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.01%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

13.01%

-0.58%