PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FBAL.NEO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%11.12%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FCMO.NEO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.81

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.45

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.08

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.81

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.01

+0.13

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FCMO.NEO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-21.77%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-13.90%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.35%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.12%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.97%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

8.84%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

14.74%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

24.21%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

20.68%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

20.68%

-12.11%