PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

FBAL.NEO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FCIM.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FCIM.NEO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.67

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

10.36

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.00

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.09

+1.23

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FCIM.NEO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.44%

TTM202520242023202220212020
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FCIM.NEO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-67.91%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-13.21%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-26.89%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-16.60%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-52.32%

+49.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.41%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

8.65%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

12.35%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

18.20%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

16.63%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

32.30%

-23.73%