PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FCCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAL.NEO с FCCV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) and FCCV.TO (Fidelity Canadian Value ETF) are both exchange-traded funds - FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FCCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian Value Index. FBAL.NEO is actively managed, while FCCV.TO is passively managed. Over the past 5 years, FBAL.NEO returned 10.81%/yr vs 17.71%/yr for FCCV.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBAL.NEO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for FCCV.TO.

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FCCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у FCCV.TO с доходностью 16.48%.

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.84%
1 год
16.94%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

FCCV.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.40%
С начала года
16.48%
6 месяцев
17.77%
1 год
48.69%
3 года*
25.60%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FCCV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		16.48%36.93%15.47%11.16%-3.35%31.62%

Correlation

The correlation between FBAL.NEO and FCCV.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.60

The correlation between FBAL.NEO and FCCV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBAL.NEO и FCCV.TO

Секторы
FBAL.NEO
FCCV.TO

Финансовые услуги

22.2%
38.7%

Технологии

20.6%
12.4%

Промышленность

11.3%
3.5%

Сырьевые материалы

9.7%
23.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
5.7%

Недвижимость

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Энергетика

4.4%
11.4%

Здравоохранение

4.4%
3.7%

Финансовые услуги

FBAL.NEO
22.2%
FCCV.TO
38.7%

Технологии

FBAL.NEO
20.6%
FCCV.TO
12.4%

Промышленность

FBAL.NEO
11.3%
FCCV.TO
3.5%

Сырьевые материалы

FBAL.NEO
9.7%
FCCV.TO
23.0%

Потребительский циклический сектор

FBAL.NEO
7.7%
FCCV.TO

-

Потребительский защитный сектор

FBAL.NEO
5.5%
FCCV.TO

-

Коммуникационные услуги

FBAL.NEO
4.8%
FCCV.TO
5.7%

Недвижимость

FBAL.NEO
4.7%
FCCV.TO
1.7%

Коммунальные услуги

FBAL.NEO
4.6%
FCCV.TO

-

Энергетика

FBAL.NEO
4.4%
FCCV.TO
11.4%

Здравоохранение

FBAL.NEO
4.4%
FCCV.TO
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity Canadian Value ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TO
Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с FINN.NEOFCCV.TO с FCCM.NEOFCCV.TO с FCMO.NEOFCCV.TO с TLV.TOFCCV.TO с FCUV.TO

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFCCV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.51

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.43

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.02

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

22.71

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FCCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа FCCV.TO равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FCCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFCCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.51

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FCCV.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FCCV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAL.NEOFCCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-19.81%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.79%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

-12.31%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-19.81%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.54%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.16%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FCCV.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFCCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.99%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

11.42%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

14.02%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

15.00%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

14.77%

-6.20%

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FCCV.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCCV.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FCCV.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FCCV.TO в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.58%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FBAL.NEO and FCCV.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCV.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCV.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.

FBAL.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while FCCV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.40% for FBAL.NEO and 0.35% for FCCV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAL.NEO и FCCV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор