PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCV.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

FCCV.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и TLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		5.92%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 3.87%.

FCCV.TO

1 день
3.09%
1 месяц
-5.01%
С начала года
5.92%
6 месяцев
15.59%
1 год
41.67%
3 года*
21.05%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий FCCV.TO и TLV.TO

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.

FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

FCCV.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.61

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.46

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.62

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.13

19.44

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLV.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

-0.13

+1.51

Корреляция

Корреляция между FCCV.TO и TLV.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.74%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и TLV.TO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCV.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-81.40%

+61.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-6.57%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-19.36%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-36.54%

+31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-64.71%

+61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.22%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и TLV.TO

Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCV.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.26%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

5.72%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

9.05%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

9.89%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

12.67%

+2.15%