PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCV.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FCCV.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с TLV.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FCCV.TO и FCCM.NEO

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF

Доходность на риск

FCCV.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.65

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.36

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.67

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

15.45

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.10

+1.50

Корреляция

Корреляция между FCCV.TO и FCCM.NEO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCV.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-67.22%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.36%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-16.59%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-16.76%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-53.20%

+49.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCV.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.18%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.86%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

16.93%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.35%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

30.53%

-15.71%