PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCV.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FCCV.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%10.68%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с TLV.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с VFMOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FCCV.TO и FCMO.NEO

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF

Доходность на риск

FCCV.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

0.81

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.26

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.45

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

5.08

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.81

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.01

+0.39

Корреляция

Корреляция между FCCV.TO и FCMO.NEO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCV.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-21.77%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.90%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.35%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.12%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.97%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCV.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.84%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.74%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

24.21%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

20.68%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

20.68%

-5.86%