PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-1.74%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%21.62%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FBAKX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.80%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.82%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий FBAKX и MAANX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.81

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.98

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

4.58

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.16

+0.48

Корреляция

Корреляция между FBAKX и MAANX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и MAANX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.82%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и MAANX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-29.21%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.72%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-22.63%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.86%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.72%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.81%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и MAANX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.48%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.67%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

16.35%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

385.82%

-373.08%