PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FB с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FB с QLD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - FB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs 53.58% for QLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности FB и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 26.68%.

FB

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.14%
1 год
11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-2.89%
1 месяц
-8.80%
С начала года
26.68%
6 месяцев
22.73%
1 год
53.58%
3 года*
42.23%
5 лет*
20.91%
10 лет*
35.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FB и QLD

2026 (YTD)2025
FB
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF		5.25%6.10%
QLD
ProShares Ultra QQQ		26.68%24.33%

Correlation

The correlation between FB and QLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between FB and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с FB:
FB с ZMAYFB с SSOFB с APXMFB с DMAXFB с UVXYFB с KFEBFB с IVVM
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

FB vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FB
Ранг доходности на риск FB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FB c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.53

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.01

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.04

2.18

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.23

7.31

+17.91

FB vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FB на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FB и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FB и QLD

Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-83.13%

+81.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-25.13%

+23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-11.29%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-18.13%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

7.49%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FB и QLD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

18.11%

-16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

29.06%

-25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

35.78%

-30.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

45.34%

-40.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

44.78%

-39.78%

Сравнение комиссий FB и QLD

FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FB и QLD

Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FB
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF		2.02%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FB and QLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.11%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 53.58% vs 11.37% for FB. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FB has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 53.58% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.13% for QLD.

FB is categorized as Defined Outcome, while QLD is Leveraged Equities. FB tracks S&P 500, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.95% for QLD.

FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FB и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор