Сравнение FB с QB
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from ProShares - FB tracks the S&P 500 while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, FB returned 12.36% vs 18.10% for QB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FB и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.31%.
FB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.87% | 6.10% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.31% | 6.10% |
Correlation
The correlation between FB and QB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between FB and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. QB — Ранг доходности на риск
FB
QB
Сравнение FB c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 5.23 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.48 | 25.28 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и QB
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -3.47% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -3.47% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.32% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.42% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.72% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и QB
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 1.56%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.70% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 5.82% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 7.03% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.89% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.89% | -1.86% |
Сравнение комиссий FB и QB
И FB, и QB имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и QB
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности QB в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.99% | 0.92% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.78% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
FB and QB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.70%) compared to FB (1.56%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.10% vs 12.36% for FB. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, FB has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.10% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FB and QB have the same expense ratio: 0.58% per year.
FB has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.78% for QB.
FB tracks S&P 500, while QB tracks Nasdaq-100.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор