PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FB с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FB с QB

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from ProShares - FB tracks the S&P 500 while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs 15.46% for QB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FB и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 9.09%.

FB

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.14%
1 год
11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.55%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.96%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FB и QB

2026 (YTD)2025
FB
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF		5.25%6.10%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		9.09%6.10%

Correlation

The correlation between FB and QB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between FB and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с FB:
FB с ZMAYFB с SSOFB с APXMFB с DMAXFB с UVXYFB с KFEBFB с IVVM
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QQQQB с JEPQQB с QCJLQB с QQQYQB с QBUF

Доходность на риск

FB vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FB
Ранг доходности на риск FB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FB c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.27

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.26

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.04

4.45

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.23

21.39

+3.84

FB vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FB на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FB и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FB и QB

Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-3.47%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.47%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.93%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.43%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.72%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FB и QB

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.06%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

5.57%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

6.82%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

6.82%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.82%

-1.82%

Сравнение комиссий FB и QB

И FB, и QB имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FB и QB

Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QB в 0.80%

ПозицияTTM2025
FB
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF		2.02%0.92%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.80%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FB and QB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (4.06%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 15.46% vs 11.37% for FB. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, FB has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 15.46% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FB and QB have the same expense ratio: 0.58% per year.

FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.80% for QB.

FB tracks S&P 500, while QB tracks Nasdaq-100.

FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FB и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор