Сравнение FB с NFLX
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, FB returned 11.37% vs -44.22% for NFLX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FB и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -21.28%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -44.22%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам FB и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 6.10% |
NFLX Netflix, Inc. | -21.28% | -26.48% |
Correlation
The correlation between FB and NFLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FB
NFLX
Сравнение FB c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.75 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | -0.93 | +7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | -1.64 | +26.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и NFLX
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -81.99% | +80.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -47.06% | +45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -44.88% | +43.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -24.94% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 26.52% | -26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и NFLX
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 9.43% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 25.89% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 33.97% | -28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 43.25% | -38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 41.54% | -36.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и NFLX
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and NFLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (9.43%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs NFLX's -81.99%.
FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор