Сравнение FB с KAPR
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - FB tracks the S&P 500 while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности FB и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 8.54% |
Correlation
The correlation between FB and KAPR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. KAPR — Ранг доходности на риск
FB
KAPR
Сравнение FB c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 0.83 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок FB и KAPR
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -16.91% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.52% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.92% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 6.54% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 11.75% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 11.63% | -6.96% |
Сравнение комиссий FB и KAPR
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и KAPR
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and KAPR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for KAPR.
FB tracks S&P 500, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для FB и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор