Сравнение FB с EAPR
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - FB tracks the S&P 500 while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs 16.78% for EAPR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FB charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности FB и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.80%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 6.10% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.80% | 6.61% |
Correlation
The correlation between FB and EAPR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. EAPR — Ранг доходности на риск
FB
EAPR
Сравнение FB c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 4.25 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 21.82 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и EAPR
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -17.65% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -3.90% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.22% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -4.03% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.76% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и EAPR
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) составляет 2.11%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.30% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 8.08% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 8.58% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 10.32% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 10.20% | -5.20% |
Сравнение комиссий FB и EAPR
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и EAPR
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FB and EAPR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (5.30%) compared to FB (2.11%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 16.78% vs 11.37% for FB. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FB has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 16.78% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for EAPR.
FB tracks S&P 500, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.89% for EAPR.
FB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор