Сравнение FAZ с QTAP
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. FAZ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -32.90%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -45.15% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between FAZ and QTAP is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. QTAP — Ранг доходности на риск
FAZ
QTAP
Сравнение FAZ c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.81 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 8.34 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 42.65 | -44.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и QTAP
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.44% | -70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -2.49% | -37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -13.03% | -71.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -29.44% | -58.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.78% | -99.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -4.94% | -94.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 0.49% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и QTAP
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 2.45% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 5.24% | +27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 6.23% | +37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 18.92% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 18.62% | +43.21% |
Сравнение комиссий FAZ и QTAP
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и QTAP
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and QTAP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -32.90% for FAZ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -32.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор