Сравнение FAZ с QTAP
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. FAZ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -30.61%/yr vs 12.65%/yr for QTAP. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.83%.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
QTAP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -45.15% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.83% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between FAZ and QTAP is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.55 |
The correlation between FAZ and QTAP shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. QTAP — Ранг доходности на риск
FAZ
QTAP
Сравнение FAZ c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.94 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 9.04 | -9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 52.85 | -54.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и QTAP
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.44% | -70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -2.49% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -13.03% | -70.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -29.44% | -58.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.70% | -98.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -4.99% | -94.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 0.43% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и QTAP
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.03% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 4.94% | +28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 6.12% | +37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 18.92% | +36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 18.72% | +43.21% |
Сравнение комиссий FAZ и QTAP
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и QTAP
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and QTAP have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.48%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.65% vs -30.61% for FAZ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.65% return vs -30.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор