Сравнение FAZ с ORLG
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -15.32% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between FAZ and ORLG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. ORLG — Ранг доходности на риск
FAZ
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAZ c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и ORLG
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.93% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.91% | -65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -20.65% | -78.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 59.08% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 59.08% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 59.08% | +2.75% |
Сравнение комиссий FAZ и ORLG
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и ORLG
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and ORLG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for ORLG.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор