Сравнение FAZ с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
FAZ и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | 5.98% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и NVDG
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
FAZ vs. NVDG — Ранг доходности на риск
FAZ
NVDG
Сравнение FAZ c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.13 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.89 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.25 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.38 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.13 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.08 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и NVDG составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и NVDG
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и NVDG
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -66.19% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -42.72% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -35.41% | -64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -24.03% | -75.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 17.91% | +24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 20.81% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 50.85% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 81.32% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 92.39% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 92.39% | -30.27% |