PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
33.01%-37.21%-51.01%-26.67%-16.46%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


FAZ

1 день
-6.11%
1 месяц
11.41%
С начала года
33.01%
6 месяцев
26.95%
1 год
-7.23%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-29.62%
10 лет*
-43.10%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий FAZ и GGLL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

FAZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

3.08

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

3.47

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.88

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

18.04

-18.30

FAZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

3.08

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.75

-1.47

Корреляция

Корреляция между FAZ и GGLL составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и GGLL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GGLL в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.56%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и GGLL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


FAZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.81%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-38.39%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.09%

-67.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-15.49%

-83.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.00%

10.38%

+31.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и GGLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

18.25%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

39.37%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

60.98%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

55.13%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.13%

55.13%

+7.00%