Сравнение FAZ с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
FAZ и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | -16.46% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и GGLL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
FAZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
FAZ
GGLL
Сравнение FAZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 3.08 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 3.47 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.88 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 18.04 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 3.08 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.75 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и GGLL составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и GGLL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и GGLL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.81% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -38.39% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.09% | -67.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -15.49% | -83.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 10.38% | +31.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 18.25% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 39.37% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 60.98% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 55.13% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 55.13% | +7.00% |