PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с GGLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FAZ returned -40.27%/yr vs 62.76%/yr for GGLL. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.42%.

FAZ

1 день
0.85%
1 месяц
-10.71%
С начала года
2.92%
6 месяцев
8.72%
1 год
-12.45%
3 года*
-40.27%
5 лет*
-29.87%
10 лет*
-44.64%

GGLL

1 день
-0.51%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.36%
1 год
258.46%
3 года*
62.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.92%-37.21%-51.01%-26.67%-21.53%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		11.42%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between FAZ and GGLL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

FAZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
4.40

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
4.49

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.54

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

6.78

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

21.59

-22.47

FAZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и GGLL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.81%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-38.39%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-52.81%

-30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-28.01%

-71.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-15.23%

-83.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

12.03%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и GGLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.52%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

18.95%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

42.12%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

59.22%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

56.19%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.92%

56.19%

+5.73%

Сравнение комиссий FAZ и GGLL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и GGLL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GGLL в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.01%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.42%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and GGLL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (18.95%) compared to FAZ (12.52%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.76% vs -40.27% for FAZ. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.76% return vs -40.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

GGLL has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.01% for FAZ.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор