PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAZ показывает доходность 22.66%, а GGLL немного ниже – 22.24%.


FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
22.66%-37.21%-51.01%-26.67%-16.46%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between FAZ and GGLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

FAZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

7.69

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

26.53

-26.49

FAZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

5.07

-5.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.99

-1.71

Просадки

Сравнение просадок FAZ и GGLL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.81%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-38.39%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-52.81%

-30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-21.02%

-78.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-15.17%

-83.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

11.11%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и GGLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 9.30%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

16.60%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

40.70%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

58.40%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

56.03%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

56.03%

+6.04%

Сравнение комиссий FAZ и GGLL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и GGLL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GGLL в 3.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FAZ and GGLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to FAZ (9.30%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -36.72% for FAZ. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -36.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.77% for FAZ.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор