PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FAYZX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.18% соответственно.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий FAYZX и TIBIX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Доходность на риск

FAYZX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.57

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

4.54

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.43

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

21.79

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.57

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.40

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между FAYZX и TIBIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и TIBIX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и TIBIX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-48.88%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.58%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.79%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-34.85%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.47%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.00%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и TIBIX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.68%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

6.57%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.83%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.11%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

13.48%

-3.71%