PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с THW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с THW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn World Healthcare Fund (THW).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. THW - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 26 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и THW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и THW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
THW
abrdn World Healthcare Fund		-4.57%31.10%5.35%-11.52%-1.21%12.03%26.40%32.98%-5.40%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у THW с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям THW по среднегодовой доходности: 2.85% против 9.08% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

THW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.28%
3 года*
6.68%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn World Healthcare Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с THW:
THW с THQTHW с IXJTHW с PPHTHW с AWPTHW с PCNTHW с CGFIXTHW с ABEMX

Сравнение комиссий FAX и THW

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии THW в 1.54%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
THW
abrdn World Healthcare Fund

Доходность на риск

FAX vs. THW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
THW
Ранг доходности на риск THW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c THW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn World Healthcare Fund (THW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXTHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.84

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.24

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.42

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

3.69

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. THW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа THW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и THW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXTHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.25

-0.09

Корреляция

Корреляция между FAX и THW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и THW

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности THW в 11.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
THW
abrdn World Healthcare Fund		11.81%10.96%12.72%12.00%9.56%8.60%8.85%10.11%12.08%10.29%10.91%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FAX и THW

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки THW в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и THW.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXTHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-37.36%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.28%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-31.53%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-37.36%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.55%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-9.84%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и THW

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у abrdn World Healthcare Fund (THW) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXTHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.57%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

14.18%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

22.00%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.51%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

21.18%

-4.73%