PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с FCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с FCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и FCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и FCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		16.73%-40.54%5.60%54.99%-23.62%2.57%11.43%25.17%-10.65%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FCO с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям FCO по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.18% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

FCO

1 день
1.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
16.73%
6 месяцев
24.58%
1 год
-35.65%
3 года*
1.23%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Aberdeen Global Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHFFAX с EWO
Часто сравнивают с FCO:
FCO с PDIFCO с JEPIFCO с ^GSPCFCO с WIPFCO с VOOFCO с FSCOFCO с BOND

Доходность на риск

FAX vs. FCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FCO
Ранг доходности на риск FCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c FCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXFCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.77

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.73

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.60

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

-0.90

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. FCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа FCO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и FCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXFCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.77

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

+0.02

Корреляция

Корреляция между FAX и FCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и FCO

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что меньше доходности FCO в 26.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
FCO
Aberdeen Global Income Fund, Inc.		26.25%28.72%14.24%13.00%17.43%11.44%10.63%10.45%11.80%9.52%10.55%10.92%

Просадки

Сравнение просадок FAX и FCO

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки FCO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и FCO.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXFCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-56.98%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-56.98%

+45.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-56.98%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-56.98%

+16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-44.12%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-16.30%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

37.99%

-33.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и FCO

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXFCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.28%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

19.54%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

46.36%

-32.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

30.97%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

26.42%

-9.97%