PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям ABEMX по среднегодовой доходности: 2.85% против 7.73% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий FAX и ABEMX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FAX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.90

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.50

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.49

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

10.16

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ABEMX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.90

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Корреляция

Корреляция между FAX и ABEMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и ABEMX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FAX и ABEMX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-54.52%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.68%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-36.56%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-38.44%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-11.42%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-13.20%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.36%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и ABEMX

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.71%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

13.87%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.36%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.16%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.42%

-1.97%