Сравнение FAUG с JULB
FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FAUG is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 8.05%.
FAUG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAUG и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 7.22% | 2.42% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FAUG and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAUG vs. JULB — Ранг доходности на риск
FAUG
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAUG c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAUG | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAUG и JULB
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -5.24% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.23% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.78% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 6.69% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 6.69% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 6.69% | +5.97% |
Сравнение комиссий FAUG и JULB
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и JULB
Ни FAUG, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FAUG and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.
FAUG and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FAUG и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор