Сравнение FAUG с GXLC
FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.27%.
FAUG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAUG и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 6.33% | 2.38% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.27% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FAUG and GXLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAUG vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FAUG
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAUG c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAUG | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAUG и GXLC
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAUG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -9.08% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.29% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.53% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAUG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 13.82% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 13.82% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 13.82% | -1.10% |
Сравнение комиссий FAUG и GXLC
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и GXLC
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FAUG and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for FAUG.
FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FAUG и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор