PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUDX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUDX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAUDX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUDX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		-0.50%3.89%4.75%5.45%-1.41%-0.06%2.40%468.65%0.46%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FAUDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.13%
1 год
2.11%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.40%
10 лет*
21.20%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Short Duration Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAUDX:
FAUDX с MUIIXFAUDX с VCSHFAUDX с BUBSXFAUDX с HYLBFAUDX с VUGFAUDX с BUSIXFAUDX с FBGRX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FAUDX и FZROX

FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAUDX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUDX
Ранг доходности на риск FAUDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUDX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUDXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.50

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.51

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

7.28

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUDX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUDX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUDX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUDXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.62

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAUDX и FZROX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUDX и FZROX

Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		2.60%3.62%4.03%3.85%1.50%0.63%1.48%131.91%2.30%1.44%1.40%0.91%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAUDX и FZROX

Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUDXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-34.96%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-12.44%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.10%

-25.12%

+22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-6.16%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-5.61%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.58%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUDX и FZROX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUDXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.52%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

9.81%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

18.68%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

17.45%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.26%

20.28%

+21.98%