PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FATIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATIX с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - FATIX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FATIX charges 0.71%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FATIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%24.65%35.36%59.71%-36.01%27.59%11.06%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between FATIX and QQQM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FATIX and QQQM has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FATIX и QQQM

Секторы
FATIX
QQQM

Технологии

97.9%
58.7%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
14.3%

Сырьевые материалы

0.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FATIX
97.9%
QQQM
58.7%

Потребительский циклический сектор

FATIX
1.2%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

FATIX
0.8%
QQQM
14.3%

Сырьевые материалы

FATIX
0.0%
QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

FATIX

-

QQQM
6.4%

Энергетика

FATIX

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

FATIX

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

FATIX

-

QQQM
3.7%

Промышленность

FATIX

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

FATIX

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

FATIX

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class I

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FATIX:
FATIX с VITAXFATIX с VGTFATIX с TQQQFATIX с FGDMXFATIX с QQQFATIX с FXAIXFATIX с FTEC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

FATIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FATIXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.14

—

FATIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FATIX и QQQM

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и QQQM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Сравнение комиссий FATIX и QQQM

FATIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и QQQM

FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		9.75%9.75%7.19%3.74%3.32%11.43%7.31%2.50%22.35%7.93%1.52%4.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FATIX and QQQM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATIX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор