PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FASMX с TLWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FASMX и TLWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и TLWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
-2.15%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у TLWIX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASMX имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции TLWIX немного отстают с 6.70%.


FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

TLWIX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.28%
1 год
10.02%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Asset Manager 50% Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Сравнение комиссий FASMX и TLWIX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TLWIX в 0.10%.


Доходность на риск

FASMX vs. TLWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c TLWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASMXTLWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.85

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.26

+0.09

FASMX vs. TLWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLWIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и TLWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FASMXTLWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Корреляция

Корреляция между FASMX и TLWIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и TLWIX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности TLWIX в 7.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
7.55%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и TLWIX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки TLWIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и TLWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FASMXTLWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-19.93%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-5.79%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-19.93%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-19.93%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.06%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.07%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и TLWIX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FASMXTLWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.75%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.61%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

7.90%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

9.16%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

9.07%

+0.17%