PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с TLWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASMX с TLWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASMX (Fidelity Asset Manager 50% Fund) and TLWIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund) are both mutual funds - FASMX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while TLWIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, FASMX returned 7.77%/yr vs 7.42%/yr for TLWIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FASMX charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for TLWIX.

Доходность

Сравнение доходности FASMX и TLWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у TLWIX с доходностью 6.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASMX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции TLWIX немного отстают с 7.42%.

FASMX

1 день
0.38%
1 месяц
3.31%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.66%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.77%

TLWIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.67%
1 год
16.07%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASMX и TLWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		9.03%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		6.36%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%

Correlation

The correlation between FASMX and TLWIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.98

The correlation between FASMX and TLWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с FBALXFASMX с VTMFXFASMX с VWIAXFASMX с FSKAXFASMX с SPYFASMX с VTIFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с TLQIXTLWIX с FFFDXTLWIX с TLYIXTLWIX с FXAIXTLWIX с FBALXTLWIX с JIEHXTLWIX с JRLVX

Доходность на риск

FASMX vs. TLWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c TLWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXTLWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.58

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.73

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.18

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

14.13

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. TLWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLWIX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и TLWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXTLWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FASMX и TLWIX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки TLWIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и TLWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASMXTLWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-19.93%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.15%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-11.61%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-19.93%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-19.93%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.04%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и TLWIX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASMXTLWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

5.13%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

6.34%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.32%

9.21%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

9.10%

+0.21%

Сравнение комиссий FASMX и TLWIX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TLWIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и TLWIX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что сопоставимо с доходностью TLWIX в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		6.93%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		6.94%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FASMX and TLWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASMX has higher volatility (2.67%) compared to TLWIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FASMX dropped -37.75% vs TLWIX's -19.93%.

FASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASMX и TLWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор