PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с NWQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		-0.33%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FASMX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.38% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

NWQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий FASMX и NWQIX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.58

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.49

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.91

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

11.90

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.58

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между FASMX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и NWQIX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности NWQIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.75%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и NWQIX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-23.89%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.75%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-17.75%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-23.89%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.94%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.04%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.92%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и NWQIX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.50%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

2.76%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

4.41%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

5.64%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

6.31%

+2.93%