PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 7.40% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FASMX и AAAAX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.11

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.91

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

10.22

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.38

+0.44

Корреляция

Корреляция между FASMX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и AAAAX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и AAAAX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-40.47%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.55%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-22.62%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-29.41%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.53%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.89%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.79%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и AAAAX

Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.27%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

7.26%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

11.62%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

12.19%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

12.66%

-3.41%