PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASHX с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASHX с FPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FASHX (Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both funds - FASHX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Over the past 10 years, FASHX returned 1.37%/yr vs 14.11%/yr for FPX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FASHX charges 0.66%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности FASHX и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASHX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции FASHX уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 1.37% против 14.11% соответственно.

FASHX

1 день
0.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.77%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.37%

FPX

1 день
-4.14%
1 месяц
-2.09%
С начала года
13.13%
6 месяцев
9.98%
1 год
34.25%
3 года*
29.55%
5 лет*
9.33%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASHX и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A		0.93%4.91%1.79%3.51%-5.16%-0.10%3.05%3.84%0.94%2.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		13.13%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between FASHX and FPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

-0.03

The correlation between FASHX and FPX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FASHX:
FASHX с FSKAXFASHX с NQPFASHX с FSPGXFASHX с DFABXFASHX с DFCMXFASHX с USMTXFASHX с AFB
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

FASHX vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASHX
Ранг доходности на риск FASHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASHX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASHX c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASHXFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.47

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.95

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.25

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.80

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

9.04

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASHX vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASHX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASHX и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASHXFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.47

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FASHX и FPX

Максимальная просадка FASHX за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASHX и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASHXFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-56.29%

+48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-12.28%

+10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-30.88%

+28.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.87%

-43.14%

+35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.87%

-43.14%

+35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.15%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-11.34%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

3.80%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FASHX и FPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A (FASHX) составляет 0.48%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FASHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASHXFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

7.35%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

17.61%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

23.48%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

26.54%

-24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

24.32%

-22.30%

Сравнение комиссий FASHX и FPX

FASHX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASHX и FPX

Дивидендная доходность FASHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FPX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASHX
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class A		2.18%2.67%1.48%1.29%0.73%0.82%1.41%1.59%1.31%1.22%1.24%1.32%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.51%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FASHX and FPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (7.35%) compared to FASHX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FASHX dropped -7.87% vs FPX's -56.29%.

FASHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASHX и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор