PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASEX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASEX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FASEX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASEX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		5.31%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.36% соответственно.

FASEX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.24%
1 год
19.76%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.18%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с FRVLXFASEX с NPCTFASEX с TRERX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FASEX и SMVTX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

FASEX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASEX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASEXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.46

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

11.87

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASEX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASEXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между FASEX и SMVTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и SMVTX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		13.93%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и SMVTX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASEXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-54.72%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-14.46%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-25.44%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-45.45%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.56%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.28%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и SMVTX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) составляет 5.98%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FASEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASEXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.31%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.00%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

20.93%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

20.36%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

20.59%

-0.41%