PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASEX с PVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASEX с PVMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) and PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FASEX returned 10.97%/yr vs 12.56%/yr for PVMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FASEX charges 1.16%/yr vs 0.69%/yr for PVMIX.

Доходность

Сравнение доходности FASEX и PVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у PVMIX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям PVMIX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.56% соответственно.

FASEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.56%
С начала года
17.58%
6 месяцев
17.64%
1 год
30.46%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.97%

PVMIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.31%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.07%
1 год
19.21%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASEX и PVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		17.58%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		12.36%6.09%33.38%11.04%-5.95%30.97%6.50%26.69%-11.07%14.63%

Correlation

The correlation between FASEX and PVMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.97

The correlation between FASEX and PVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Value Fund

Principal MidCap Value Fund I

Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCT
Часто сравнивают с PVMIX:
PVMIX с PCBIXPVMIX с FDRRPVMIX с FXAIXPVMIX с VMVAXPVMIX с VVOIXPVMIX с PLGIXPVMIX с CIMDX

Доходность на риск

FASEX vs. PVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PVMIX
Ранг доходности на риск PVMIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASEX c PVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASEXPVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.71

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.55

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.72

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

9.66

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASEX vs. PVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PVMIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и PVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASEXPVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.71

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FASEX и PVMIX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке PVMIX в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и PVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASEXPVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-56.76%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-7.37%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-16.78%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-17.05%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-41.34%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.84%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и PVMIX

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASEXPVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.11%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.49%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

11.74%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.25%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.22%

+0.99%

Сравнение комиссий FASEX и PVMIX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PVMIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и PVMIX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PVMIX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.48%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		6.43%7.22%33.98%4.63%7.12%11.44%1.38%5.11%13.23%6.92%1.58%11.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FASEX and PVMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASEX has higher volatility (4.26%) compared to PVMIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, FASEX dropped -55.57% vs PVMIX's -56.76%.

FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASEX и PVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор