Сравнение FASEX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FASEX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASEX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 5.31% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FASEX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASEX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции FIUSX немного отстают с 10.06%.
FASEX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.18%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и FIUSX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
FASEX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
FASEX
FIUSX
Сравнение FASEX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASEX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.14 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.84 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASEX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FASEX и FIUSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и FIUSX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.93% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и FIUSX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASEX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -56.30% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.92% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -21.69% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -46.38% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.39% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -9.50% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.69% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и FIUSX
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.98% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASEX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.70% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.26% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 18.63% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.14% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 20.54% | -0.36% |